El Museo Carmen Thyssen Málaga se ubica en el Palacio de Villalón, una edificación palaciega del siglo XVI cuya recuperación ha permitido poner en valor una parte fundamental de la arquitectura renacentista malagueña, asentada sobre la urbe romana e inserta en la trama musulmana de la ciudad. La intervención ha apostado por la restitución de las trazas originales del palacio y por su integración con edificaciones de nueva planta, creando un conjunto unitario de sobria coexistencia.

La portada renacentista recuperada marca la entrada al palacio, estructurado en dos plantas en torno a un patio principal de galerías con arcadas y columnas. Destaca la riqueza de los artesonados y las armaduras de lacería de sus salones, donde se ubican algunas obras del siglo XVII español.

Anexos al palacio se desarrollan, con lenguaje contemporáneo, los edificios expositivos, destinados a albergar tanto las exposiciones temporales como la colección permanente.

La Colección Carmen Thyssen-Bornemisza se ha caracterizado, desde sus inicios, por la amplitud de sus planteamientos y la cuidada calidad de sus propuestas artísticas. No es de extrañar, pues, que, fiel a los gustos personales de su propietaria, la colección que da origen al Museo Carmen Thyssen Málaga consista en un conjunto de extraordinaria coherencia, a través del cual se establece una sólida historia de los géneros que protagonizaron la pintura española del siglo XIX, con especial atención a la pintura andaluza.